구글 스프레드시트를 활용하여 평균 모멘텀 스코어를 자동으로 계산하는 방법은 투자 전략을 보다 효과적으로 실행할 수 있도록 돕는다. 이 방법을 통해 매달 수익률 계산을 간편하게 수행하고, 자산 배분의 효율성을 높일 수 있다. 본 가이드에서는 평균 모멘텀 스코어 계산 방법과 이를 활용한 투자 전략을 소개한다.
평균 모멘텀 스코어의 개념과 계산 방법
평균 모멘텀 스코어 정의 및 활용
평균 모멘텀 스코어는 자산의 최근 수익률을 기반으로 하여 해당 자산에 대한 투자 비중을 결정하는 지표이다. 이 지표는 자산 배분 투자에서 각 자산군의 비중을 효율적으로 설정하는 데 유용하다. 예를 들어, 특정 자산의 평균 모멘텀 스코어가 0.7인 경우, 해당 자산에 70%의 비중을 두고 나머지 30%는 다른 자산에 투자하는 방식이다. 이러한 방법은 매달 수익률을 재계산하여 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 조정하는 데 기여한다.
평균 모멘텀 스코어 계산 과정
최근 1개월부터 12개월까지의 수익률을 구한다.
각 자산의 과거 수익률을 조회하여 1개월, 2개월, 3개월 등으로 수익률을 나누어 계산한다.수익률에 따라 점수를 부여한다.
수익률이 긍정적이면 1점을 부여하고, 그렇지 않으면 0점을 부여하여 최종 점수를 계산한다.평균값을 도출한다.
부여된 점수를 평균하여 평균 모멘텀 스코어를 산출한다.
이러한 계산 과정을 통해 매달 리밸런싱이 가능해지며, 자산 배분의 효율성을 높일 수 있다.
구글 스프레드시트에서의 자동화 방법
구글 스프레드시트 설정
구글 스프레드시트를 활용하여 평균 모멘텀 스코어를 자동으로 계산하기 위해서는 몇 가지 설정이 필요하다. 스프레드시트의 첫 행에 자산군, 이름, 코드, 가격, 평균 모멘텀 스코어, 수익률(1M)에서 수익률(12M)까지의 항목을 추가한다. 이러한 데이터를 기반으로 계산을 수행할 수 있는 구조를 만든다.
수익률 계산 수식
최근 1개월 수익률을 자동으로 계산하기 위한 수식은 다음과 같다. 이 수식은 최근 5일의 데이터를 불러와 공휴일을 고려한다.
plaintext
=$D2/INDEX(GOOGLEFINANCE($C2, "close", EDATE(TODAY(), -1), 5), 2, 2) - 1
이 수식을 통해 각 자산의 수익률을 쉽게 계산하고, 이를 기반으로 평균 모멘텀 스코어를 도출할 수 있다.
투자 전략의 유연성 및 리밸런싱
자산군과 종목 간의 비율 조정
평균 모멘텀 스코어를 활용하면 자산군 간, 종목 간 비율을 유연하게 조정할 수 있다. 예를 들어, 주식과 현금(국채 3년)의 비중을 0.82:0.5로 설정할 수 있으며, 주식 시장이 좋을 경우에는 비율을 1:0.5로 조정하는 방식이다. 이러한 유연한 조정은 안정적인 포트폴리오를 구성하는 데 기여한다.
리밸런싱의 중요성
투자 전략에서 리밸런싱은 매우 중요한 요소이다. 평균 모멘텀 스코어를 활용한 리밸런싱 표를 작성하면, 자산 배분의 비율을 쉽게 조정할 수 있다. 예를 들어, TIGER 소프트웨어의 비율이 8.8%에서 20.7%로 증가하는 등의 효과를 볼 수 있다. 이러한 변화는 초기부터 평균 모멘텀 스코어를 활용했더라면 더 나은 성과를 거두었을 것이라는 개인적인 아쉬움을 불러일으킨다.
효율적인 투자 전략 수립
투자전략의 편안함
평균 모멘텀 스코어를 활용한 투자 전략은 자산군 간, 종목 간 비율을 상황에 맞게 조정할 수 있어 개인적으로 올웨더 포트폴리오보다 더 안정감 있는 투자 방법으로 느껴진다. 이러한 전략은 매매가 빈번하게 이루어지므로 세금이 발생하지 않는 연금계좌를 활용하는 것이 바람직하다.
자산군 비중 조정
투자자는 자산군 비중을 계속해서 조정해야 한다. 예를 들어, 주식 자산군 내에서 상대 모멘텀을 적용해 평균 모멘텀 스코어가 높은 상위 2~3개 종목에 투자하는 전략을 사용할 수 있다. 이를 통해 투자 효율성을 극대화할 수 있다.
결론 및 실행
이러한 방식으로 평균 모멘텀 스코어를 계산하여 투자 포트폴리오를 관리하는 것은 매우 유용하다. 구글 스프레드시트를 활용한 자동화는 시간과 노력을 절약해주며, 더 나은 투자 결정을 내리는 데 기여한다. 이러한 전략을 통해 개인의 투자 성과를 높일 수 있는 기회를 창출하길 바란다.